PREDAVANJE: Markovski procesi v negotovosti PDF natisni

V okviru biostatističnega centra bo 20.12.2011 predaval dr. Damjan Škulj iz

Univerze v Ljubljani.

Markovski procesi v negotovosti

Markovski procesi so eden od najbolj razširjenih pristopov k modeliranju časovnega razvoja pojavov. Pri modeliranju le-teh je potrebno oceniti veliko število parametrov, o katerih imamo pogosto le delne oziroma nenatančne podatke ali ocene. Takim ocenam lahko zadošča več različnih naborov parametrov. Do enoličnega nabora, ki omogoča računanje po klasični poti, lahko pridemo na podlagi dodatnih predpostavk, ki pa nimajo nujno ustrezne utemeljitve v danih informacijah. Kot rezultat lahko dobimo preveč natančne rezultate, ki ne izražajo negotovosti v vhodnih podatkih.

Verjetnostni modeli v negotovosti predstavljajo posplošitev klasičnih verjetnostnih modelov in omogočajo analizo v pogojih, ko parametri niso enolično podani. Tak pristop tudi zagotavlja, da stopnja negotovosti v rezultatih zvesto odraža negotovost v vhodnih parametrih.

 

Svet statistike